損切り設定をするとドローダウン率に大きな違いが出る

2023/10/16 20:00
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ナンピンのEAを作成しています。
オプションの「複利運用」を使うためには【基本項目】の損切りを設定をする必要がありますが、簡単に損切りに引っかかってしまっては困るため、あえて9999pipsという大きい数字を入力して2013年~2023年までの約10年間をバックテストしたところ、損切りの数値を変更すると収益やドローダウン率に違いが出ることが分かりました。もちろん損切りに引っかからず完遂しているし、その他の設定は全て同じです。

最初は「複利運用」をONにしたせいで結果が変わってくるのかと思っていましたが、「複利運用」のリスク設定を0にしても結果が変わってしまうので確認のため検証を行なってみました。
検証した結果は「複利運用」は関係なく「損切り設定」にあることが分かりました。

通貨ペアを「EURUSD」とし、スプレッドを15に固定し、6パターンでバックテストしたので添付画像を参照してください。
※申し訳ありませんが一部のパラメーターは非表示にしています。
※共通設定として【オプション】では「ナンピン」と「一本あたりのエントリー回数制限」を使用。
※【取引条件】の決済方法として「損益」を利用し「計算方法」は金額で計算。また、MT4の証拠金をUSD計算の場合とJPY計算の場合とで入力値を変更してテストしており、開始資金を現在レートで約150,000円=1000ドルの設定で検証。

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テスト① 複利運用なし 基本項目の損切りなし 損益=ドル計算 開始証拠金=1000USD
テスト② 複利運用なし 基本項目の損切りなし 損益=円計算 開始証拠金=150,000JPY

テスト③ 複利運用なし 基本項目の損切り=9999 損益=ドル計算 開始証拠金=1000USD
テスト④ 複利運用なし 基本項目の損切り=9999 損益=円計算 開始証拠金=150,000JPY

テスト⑤ 複利運用あり(複利運用はONだがリスク設定「0」) 基本項目の損切り=9999 損益=ドル計算 開始証拠金=1000USD
テスト⑥ 複利運用あり(複利運用はONだがリスク設定「0」) 基本項目の損切り=9999 損益=円計算 開始証拠金=150,000JPY
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検証の対象は以下の3つ。
「複利運用の有無」
「損切り設定の有無」
「損益=ドル計算と円計算」

結果:「複利運用の有無」と「損益=ドル計算と円計算」とで大きな違いはなかったが、「損切り設定の有無」の違いでドローダウン率に1.7倍の差が発生しています。損切りには引っかかってはいないです。(もし引っかかっていたらもっと差が出ているはず)

この結果を踏まえた上で、そちら側でも検証してもらえますでしょうか?おそらく今回と全く同じ設定でなくても、損切りの数値を大きくすれば似たような結果が得られるかと思います。損切り設定だけではなく他の要因も可能性としてはありますが・・・(例えば「損切りの数値」と「損益」の組み合わせで偶然発生したとか)

なぜこのような結果になるかと原因について返答いただければと思います。これだけの差が出ると作成側としても困るので。

よろしくお願いします。

EURUSD-テスト①~⑥.zip

コメント

GogoJungle
2023/10/16 22:12

恐れ入りますが、原因切り分けのため、お試しいただきたいことがございまして
MT4をログアウトした状態で、各種バックテストで結果が変化するか確認をお願いできればと存じます。

ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

SHO-ESM
2023/10/17 00:11

「MT4をログアウトした状態」とはどーゆー状態ですか?

SHO-ESM
2023/10/17 00:15

サーバーを切断するということですか?

GogoJungle
2023/10/17 11:41

説明が不足しており失礼いたしました。

通貨ペアのレートが変動しない状態でバックテストをお願いしたく、
下記状態(サーバーを切断した状態)でお願いできればと存じます。

回線不通!.png コモンエラー.png

ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

SHO-ESM
2023/10/18 02:25

言われた通りにやりましたが、10年間のバックテストで1度もエントリーしません。
これで何が分かりますか?

SHO-ESM
2023/10/18 03:02

失礼しました。同じサーバーを切断した状態でも「回線不通」「コモンエラー」ではなく「無効な口座」でバックテストするとエントリーしないのですね。
現在「回線不通」の状態でバックテストしています。結果が出るまで今しばらくお待ちを。

SHO-ESM
2023/10/19 16:03

サーバーを切断した状態「回線不通」で下記をテストしました。
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テスト② 複利運用なし 基本項目の損切りなし 損益=円計算 開始証拠金=150,000JPY
テスト④ 複利運用なし 基本項目の損切り=9999 損益=円計算 開始証拠金=150,000JPY
テスト⑥ 複利運用あり(複利運用はONだがリスク設定「0」) 基本項目の損切り=9999 損益=円計算 開始証拠金=150,000JPY
===========================

②のみ取引回数やドローダウン率に違いがありました。

これで何がわかるのでしょうか?

Strategy-Tester-EURUSD-テストサンプル.zip
GogoJungle
2023/10/19 17:51

テストありがとうございました。

テスト④、⑥について、前回は結果が異なっていましたが、
今回は同じ結果となり、複利運用は関係がないことが確認できました。

弊社側でも損切り設定を9999にして確認しましたが結果は同じになる状況でございまして
損切り設定の有無について、何らかの問題があるか、バックテストの期間が長いことで
何らかの問題が発生する(例えばメモリの問題で処理がおかしくなる)可能性もございます。

解決に時間を要する可能性がございまして、差し支えなければ
極端に期間を短く(例えば1カ月)としても、結果が異なるか、
また始値のみ(全ティックに問題がある可能性もあり)とした場合も
結果が異なるかどうかについても、確認をお願いできれば幸いです。

お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

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