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EAの複利運用のパラメータについて

EAつくーる
toshi
2024/12/28 18:49
112

複利リスクパーセントではなく、証拠金の増減に対して自動でLotを増減できるようにしたいのですが、その際のソースコードはどのようなものになるでしょうか？

MAXポジション数の設定は、[1～5]まで選択できるようにします。

ナンピン・マーチンゲールは無しのEAです。(MAXポジション数は5まで設定できますが、それぞれのポジションがナンピンEAのように関連して決済されることはありません。例えば、それぞれのポジションはTP:20pips、SL:100pipsのように決済されます。)

下記は、パラメータで、MAXポジション数を5と設定した時の、複利運用の際の証拠金の額とLotの対応表です。

合計MAXロットが0.05Lot(内訳：0.01Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.01Lot＞の時の＜推奨証拠金は5万円＞

合計MAXロットが0.1Lot(内訳：0.02Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.02Lot＞の時の＜推奨証拠金は10万円＞→なので、証拠金が10万円に届いたら、次に取るポジションは0.02Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが0.15Lot(内訳：0.03Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.03Lot＞の時の＜推奨証拠金は15万円＞→なので、証拠金が15万円に届いたら、次に取るポジションは0.03Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが0.2Lot(内訳：0.04Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.04Lot＞の時の＜推奨証拠金は20万円＞→なので、証拠金が20万円に届いたら、次に取るポジションは0.04Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが0.25Lot(内訳：0.05Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.05Lot＞の時の＜推奨証拠金は25万円＞→なので、証拠金が25万円に届いたら、次に取るポジションは0.05Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが0.3Lot(内訳：0.06Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.06Lot＞の時の＜推奨証拠金は30万円＞→なので、証拠金が30万円に届いたら、次に取るポジションは0.06Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが0.35Lot(内訳：0.07Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.07Lot＞の時の＜推奨証拠金は35万円＞→なので、証拠金が35万円に届いたら、次に取るポジションは0.07Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが0.4Lot(内訳：0.08Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.08Lot＞の時の＜推奨証拠金は40万円＞→なので、証拠金が40万円に届いたら、次に取るポジションは0.08Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが0.45Lot(内訳：0.09Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.09Lot＞の時の＜推奨証拠金は45万円＞→なので、証拠金が45万円に届いたら、次に取るポジションは0.09Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが0.5Lot(内訳：0.1Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.1Lot＞の時の＜推奨証拠金は50万円＞→なので、証拠金が50万円に届いたら、次に取るポジションは0.1Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが0.55Lot(内訳：0.11Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.11Lot＞の時の＜推奨証拠金は55万円＞→なので、証拠金が55万円に届いたら、次に取るポジションは0.11Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが0.6Lot(内訳：0.12Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.12Lot＞の時の＜推奨証拠金は60万円＞→なので、証拠金が60万円に届いたら、次に取るポジションは0.12Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが0.65Lot(内訳：0.13Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.13Lot＞の時の＜推奨証拠金は65万円＞→なので、証拠金が65万円に届いたら、次に取るポジションは0.13Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが0.7Lot(内訳：0.14Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.14Lot＞の時の＜推奨証拠金は70万円＞→なので、証拠金が70万円に届いたら、次に取るポジションは0.14Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが0.75Lot(内訳：0.15Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.15Lot＞の時の＜推奨証拠金は75万円＞→なので、証拠金が75万円に届いたら、次に取るポジションは0.15Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが0.8Lot(内訳：0.16Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.16Lot＞の時の＜推奨証拠金は80万円＞→なので、証拠金が80万円に届いたら、次に取るポジションは0.16Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが0.85Lot(内訳：0.17Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.17Lot＞の時の＜推奨証拠金は85万円＞→なので、証拠金が85万円に届いたら、次に取るポジションは0.17Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが0.9Lot(内訳：0.18Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.18Lot＞の時の＜推奨証拠金は90万円＞→なので、証拠金が90万円に届いたら、次に取るポジションは0.18Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが0.95Lot(内訳：0.19Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.19Lot＞の時の＜推奨証拠金は95万円＞→なので、証拠金が95万円に届いたら、次に取るポジションは0.19Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが1Lot(内訳：0.2Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.2Lot＞の時の＜推奨証拠金は100万円＞→なので、証拠金が100万円に届いたら、次に取るポジションは0.2Lotになるようにプログラミングする。

便宜上、ここから下は1ポジ分のロットを0.1Lot刻みにします。(ただし、実際はここから↓も、(複利運用設定でも、単利固定ロット設定でも)0.01ロット単位で設定される/できるようにする。)

合計MAXロットが1.5Lot(内訳：0.3Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.3Lot＞の時の＜推奨証拠金は150万円＞→なので、証拠金が150万円に届いたら、次に取るポジションは0.3Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが2Lot(内訳：0.4Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.4Lot＞の時の＜推奨証拠金は200万円＞→なので、証拠金が200万円に届いたら、次に取るポジションは0.4Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが2.5Lot(内訳：0.5Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.5Lot＞の時の＜推奨証拠金は250万円＞→なので、証拠金が250万円に届いたら、次に取るポジションは0.5Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが3Lot(内訳：0.6Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.6Lot＞の時の＜推奨証拠金は300万円＞→なので、証拠金が300万円に届いたら、次に取るポジションは0.6Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが3.5Lot(内訳：0.7Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.7Lot＞の時の＜推奨証拠金は350万円＞→なので、証拠金が350万円に届いたら、次に取るポジションは0.7Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが4Lot(内訳：0.8Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.8Lot＞の時の＜推奨証拠金は400万円＞→なので、証拠金が400万円に届いたら、次に取るポジションは0.8Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが4.5Lot(内訳：0.9Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.9Lot＞の時の＜推奨証拠金は450万円＞→なので、証拠金が450万円に届いたら、次に取るポジションは0.9Lotになるようにプログラミングする。

合計MAXロットが5Lot(内訳：1Lot×5)→＜1ポジ分のロットが1Lot＞の時の＜推奨証拠金は500万円＞→なので、証拠金が500万円に届いたら、次に取るポジションは1Lotになるようにプログラミングする。

パラメータで、MAXポジション数を3と設定した場合。

合計MAXロットが0.03Lot(内訳：0.01Lot×3)→＜1ポジ分のロットが0.01Lot＞の時の＜推奨証拠金は3万円＞

合計MAXロットが0.06Lot(内訳：0.02Lot×3)→＜1ポジ分のロットが0.02Lot＞の時の＜推奨証拠金は6万円＞→なので、証拠金が6万円に届いたら、次に取るポジションは0.02Lotになるようにプログラミングする。

以下は、MAXポジション数を5と設定した場合と同じ考え方です。

よろしくお願いいたします。

コメント

GogoJungle
2025/01/07 12:13

推奨証拠金をE
最大ポジション数をN
1ポジ分のロットをLとすると、

> 合計MAXロットが0.05Lot(内訳：0.01Lot×5)→＜1ポジ分のロットが0.01Lot＞の時の＜推奨証拠金は5万円＞

の関係から

L = 0.01 * (E / 10000) / N

すなわち

L = E / (1000000 * N)

の関係が成立します。
有効証拠金はAccountEquity()という関数で取得できますので、Lをlots, NをNumMaxPositionという変数にすれば

lots = AccountEquity() / (1000000 * NumMaxPosition);

となり、このコードを利用してロットの更新ができます。

通常通りEAをご作成いただいた後、ソースコードを次のようにご修正ください。

変数の定義

最大ポジション数を表す変数NumMaxPositionを定義します。
マジックナンバーの定義の下に、初期値を5として記載しておきます。

【修正前】

input int Magic1 = 1;
input int Magic2 = 2;
input int Magic3 = 3;
input int Magic4 = 4;
input int Magic5 = 5;

【修正後】

input int Magic1 = 1;
input int Magic2 = 2;
input int Magic3 = 3;
input int Magic4 = 4;
input int Magic5 = 5;
input int NumMaxPosition = 5;

lotsを更新する処理の追加

全ての エントリーの直前に、前述のコードを追加します。
※下記では、例としてMagic1に関する修正例を記載しています。

【修正前】

      if(openPosition(signal, lots, take_profit, stop_loss, Magic1)) {
         bars1 = Bars;
      }

【修正後】

      lots = AccountEquity() / (1000000 * NumMaxPosition); // この行を追加
      if(openPosition(signal, lots, take_profit, stop_loss, Magic1)) {
         bars1 = Bars;
      }

以上でございます。
ご参考になりましたら幸いです。

toshi
2025/01/09 04:22

ありがとうございました。

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