バックテストでのオプティマイズ

2022/04/15 23:02
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EAつくーるで作成したMT5のEAのバックテストでパラメータオプティマイズに莫大に時間が
掛かるのですが、何か特別な設定が必要ですか?
具体的には添付のようなCCIのセロクロスだけで売り判定するだけのEAですが、CCI期間を90ケース、タイムフレームH1で半年の期間で最適化しようとすると数時間単位の時間が必要となります。
ほぼ同様の機能の自作EAの場合、同じ条件での計算は数分で完了するのですが、EAつくーるで作成したEAの場合には何か特別な設定や配慮が必要でしょうか?

EA005_1.zip

コメント

GogoJungle
2022/04/16 18:41

誠に恐れ入りますが、早期解決するために実施いただいた
下記のようなオプティマイズの組み合わせをご教示いただければ幸いでございます。

  • 「完全アルゴリズム(遅い) 」「残高最大」

何卒よろしくお願い申し上げます。

Naka16
2022/04/17 22:31

問い合わせ戴きありがとうございます。
1.「完全アルゴリズム(遅い) 」と「残高最大」の組み合わせは、MT5に搭載されている
  ストラテジーテスターのオプティマイズ欄で選定できるパラメータで、組み合わせに特に
  意味はないと認識しています。完全アルゴリズムは、すべてのパラメータを網羅的に計算
  するため相対的に遅いという表現になっていると思われます。
2.実行時間について
  最初の問い合わせでは数時間単位と記載しましたが、誤りでした。感覚的に表現して
  しまいました。申し訳ございません。
  正確には、80ケースの計算を実行するために約26分を必要としました。一方、パラメータ
  を振らず、1ケースだけの計算では約24秒でした。1ケースの場合はグラフも作画させて
  いることを間引い考えると、オプティマイズの有無には関係なく、実効的な計算時間は
  20秒/ケース程度ではないかと推測します。
3.質問の内容について
  2項にありますようにオプティマイズにより遅くなっているようではないので、
  質問を「20秒/ケース程度の計算時間が必要なようですが、妥当な値ですか?」に変更させて戴きます。
  当方の計算環境は、i5-9600kFの5コア分ですので、それほど非力なPCを使用している
  つもりはないのですが、何らかの設定もしくは工夫で計算速度を早くすることはできないでしょうか?

資料1.pdf
GogoJungle
2022/04/18 13:58

誠に恐れ入りますが、EAつくーるで作成したプログラム構成が関係している可能性がございます。

バックテストの速度につきまして検討事項に追加いたしました。

実装可能な場合は改めてご報告いたします。

Naka16
2022/04/18 20:48

回答ありがとうございます。
実装されることを楽しみにお待ちいたします。

GogoJungle
2022/04/22 19:06

調査しましたところ、CCIの処理につきまして
EAつくーるで作成したプログラム構成は影響していないように見受けられました。

バックテストの速度について、比較検証したく、差し支えなければ
「自作EA」「EAつくーるで作成したEA」のソースファイルを添付いただくことは可能でしょうか?

お手数をおかけしますが何卒よろしくお願い申し上げます。

Naka16
2022/04/24 20:26

添付します。
宜しくお願いします。

EA005_1.zip
GogoJungle
2022/04/25 11:50

添付ありがとうございました。

バックテストの速度について、比較検証したく、差し支えなければ
「自作EA」のソースファイルも比較のため添付いただければ幸いでございます。

何卒よろしくお願い申し上げます。

Naka16
2022/04/25 23:45

添付になります。
宜しくお願いします。

CCI_Crs_Sell_Only.zip
GogoJungle
2022/04/26 12:16

添付ありがとうございました。
調査をいたしまして、改めてご報告いたします。

GogoJungle
2022/04/26 20:25

バックテストの速度を比較しましたところ、EAつくーるで作成したEAが遅いことを確認いたしました。

プログラム構成が影響しておりますので、調査・根本解決にしばらく時間を要する可能性がございます。

改善可能な場合は改めてご報告いたします。

Naka16
2022/04/29 06:58

宜しくお願いします。

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