MQL4ではPlaySound関数を使用することで音楽を再生することが可能です。
再生できる音楽ファイルは拡張子が.wav形式のものとなります。
再生するファイルはMT4インストールフォルダ内のSoundsフォルダ内に保存します。

bool PlaySound(
   string filename
);

引数に再生するファイル名を指定します。

int OnInit(){
   PlaySound("alert.wav");
   return(INIT_SUCCEEDED);
}